1东莞银行核心存款估算与流动性管理研究一、引言在 2017 年 12 月 6 日银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》。为推动我国银行业增强对流动性风险的管理，维护银行体系安全稳健运行，这次新规增加了三个流动性管理指标：优质流动性资产充足率、流动性匹配率、净稳定资金比例。总体上，此次新规的目的主要是引导银行业降低期限错配、加强流动性管理、提高资产流动性、降低依赖同业融资。在目前的中国，银行业金融机构的流动性风险和系统性风险逐渐增加，是由于金融市场规模的快速增长和金融机构的高杠杆化趋势。另一方面，一些银行的资产配置期限过长，进一步积累了流动性风险。在这种情况下，银行业流动性风险的必要性日渐提升，故而需要对其提出更新的要求。商业银行流动性是商业银行为存款人与借款人提供各种需求的能力，包括存款人对现金的提取活动或者是借款人的借贷活动。流动性风险则是指在该活动中存在的风险，包括商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其它资金需求的风险。流动性风险是影响到一家商业银行和金融机构生存的根本问题，一家商业银行或金融机构必须能够持续经营。在过去，发生商业银行或者一些金融机构由于流动性不足而倒闭的案例。例如在中国，1998 年发生过海发银行倒闭的事件，而且这也是迄今为止中国的商业银行唯一一家因为流动性不足而进行破产清算的案例。在次贷危机期间，2007 年英国的北岩银行，2008 年大名鼎鼎的美国雷曼兄弟都发生了因为流动性不足而倒闭进行破产清偿的案例和事例。除了这些案例之外还发生过其他商业银行集体挤兑的事件造成的流动性危机。流动性管理是商业银行对流动性风险进行的管理活动，包括对流动性需求的预测，或者是进行流动性计划，最终的目的是为了确保商业银行的既定收益。流动性管理的措施较多，这些措施主要的目的是使流动性缺口减少，即便出现流动性缺口，也需要对资金来源以及运用方向进行综合性的考虑，通过恰当的方式来尽可能的填补这些缺口。如减少存贮的流动性或者是购买流动性。其中核心存款是指对市场利率变动和外部经济因素变化反应不敏感的存款。因此核心存款具有成本低、长期稳定性的特点，这些特点也是商业银行获取资金的一种方式，扩大核心存款比重，必然能够使银行资金来源更加稳定，从而有益于商业银行的流动性管理活动。相对于大型银行来说，中小银行面临的风险更大。因...
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