1一、单项选择题1•第一家推出期权交易的交易所是 C）。2.期权合约的到期日一般是在（B）到期。A. 期货合约进入交割月之前 2 个月B. 期货合约进入交割月之前 1 个月C. 期货合约进入交割月之后D. 期货合约进入最后交易日3. 某投资者拥有敲定价格为 840 美分/浦式耳的 3 月大豆看涨期权，最新的 3 月大豆成交价格为美分，浦式耳，那么该投资者拥有的期权属于（C）。A. 实值期权B. 深实值期权C. 虚值期权D. 深虚值期权4.当期权处于（C）状态时，其时间价值最大。A. 实值期权B. 虚值期权C. 平值期权D. 深实值期权5.期权的时间价值随着期权到期日的临近而（D）。A. 增加B. 不变C. 随机波动D. 递减6.在期权交易中，保证金交纳应当（A）。A. 卖方交纳B. 卖方交纳C. 买卖双方均需要交纳D. 买卖双方均不需交纳7.买入看涨期权的风险和收益关系是（A）。A. 损失有限，收益无限B. 损失有限，受益有限C. 损失无限，收益无限D. 损失无限，收益有限&买入看跌期权的风险和收益关系是 B）。A. 损失有限，收益无限B. 损失有限，受益有限C. 损失无限。收益无限D. 损失无限，收益有限9. 卖出看涨期权的风险和收益关系是（D）。A. 损失有限，收益无限2B. 损失有限，收益有限C. 损失无限，收益无限D. 损失无限，收益有限10. 卖出看跌期权的风险和收益关系是（B）。A. 损失有限，收益无限B. 损失有限，受益有限C. 损失无限，收益无限D. 损失无限，收益有限11. 中国某大豆进口商，在 5 月份即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2 月 10 日该进口商在 CBOT 买入 40 手敲定价格为 660 美分，浦式耳，5 月大豆的看涨期权，权力金为 10 美分，当时 CBOT5 月大豆的期货价格为 640 美分。当期货价格涨到（B）时，该进口商达到盈亏平衡点。12. 就看涨期权而言，当期权标的物的价格（B）等于期权的执行价格时，内涵价值为零。A. 小于B. 大于或等于C. 只有大于D. 只有等于13. 买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（C）。A. 敲定价格B. 到期日C. 买卖方向D. 标的物14. 投资者作卖出飞鹰式期权套利组合，卖出 1 份敲定价格为 260 美分的看涨期权，收入权利金 16 美分。买入两个敲定价格分别为 270 和 280 美分的看涨期权，付出权利金 9 和 4 美分。再卖出一个敲定价格 290 的看涨期权，权利金为 2美分。则该组合的最大收益为（C）。15. 生产制造商、仓储商和加...
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