正文目录1. 模 型 回 顾......................................................................................... 32. 计算均衡收益率......................................................................................43. 设定主观观点........................................................................................53.1. 主观观点权重 t ......................................................................................................................................................................... 53.2. 主观规点矩阵 P 与观点收益率 Q ..........................................................................................................................................63.3. 观点协方差矩阵 Ω................................................................................. 84. 资产权重的计算.................................................................................... 104.1. 无权重约束条件.................................................................................. 104.2. 有权重约束条件.................................................................................. 115. 观点变化对权重的影响..............................................................................125.1. 绝对收益观点变化................................................................................ 125.2. 相对收益规点变化................................................................................ 135.3. 观点信心水平变化................................................................................ 145.4. 主现观点变化对组合走势的影响.................................................................... 166. 风险提示............................................................................................16图表目录图 1 主观观点变化前后组合走势对比....................................................................16表 1 行业资产均衡权重与均衡收益率(市值单位：亿元)................................................... 4表 2 行 业 资...
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