国民生产总值和进口额的关系[国民生产总值与产业结构的关系]国民生产总值与产业结构的关系一、经济背景推动我国经济社会又好又快发展，根本出路之一是提高国民总收入，提高居民消费能力，全面扩大国内消费需求量大力增强消费对经济的拉动作用。同时由于我国是一个人口大国，虽然说地大物博，但人均却很少，所以我国的产业结构对国民的生活水平的调高，国民的总收入的提高有着至关重要的作用。二、实验项目数据注：1.1980年以后国民总收入（原称国民生产总值）与国内生产总值的差额为国外净要素收入。2.2005-2008年数据在第二次经济普查后作了修订。3.数据来自中国统计局网三、实验过程利用eviews软件，生成yt、x1、x2、x3、x4等数据，采用这些数据对模型进行ols回归，结果如图ols回归结果dependentvariable：ymethod：leastsquaresdate：07/03/11time：09：42sample：197820XXincludedobservations：32variablecx1x2x3x4r-squaredadjustedr-squareds.e.ofregressionsumsquaredresidloglikelihooddurbin-watsonstatcoefficient845.40851.1089741.4196401.194270-3.801612std.error226.33060.3276680.1846560.1581572.446987第1页共7页t-statistic3.7352813.3844467.6880157.551161-1.553589prob.0.00090.00220.00000.00000.13190.999983meandependentvar80630.860.999980s.d.dependentvar419.3736akaikeinfocriterion4748604.schwarzcriterion-235.9280f-statistic0.593024prob（f-statistic）94720.6415.0580015.28702395349.60.000000（一）多重共线性分析2=0.999980可决系数很高，由上图可见，该模型r2=0.999983，rf检验值395349.6，明显显著。但是当α=0.05时，tα2n-k=t0.02532-5=2.05，x4的系数t检验不显著，而且x4系数的符号与预期相反，这表明可能存在严重的多重共线性。计算个解释变量的相关系数，选择x1、x2、x3、x4的数据。相关系数矩阵变量x1x2x3x4x110.[1**********]7x2x3x40.[1**********]0.[1**********]70.[1**********]110.[1**********]30.[1**********]210.[1**********]110.[1**********]10.[1**********]30.[1**********]0.[1**********]20.[1**********]1由相关系数矩阵可以看出，各解释变量相互之间的相关系数较高，正是确定存在严重的多重共线性。修正多重共线性采用逐步回归法，去检验和解决多重共线性问题。分别作第2页共7页yt对x1、x2、x3、x4的一元回归，结果如表一元回归估计结果变量参数估计值t统计量x19.43085327.170660.960950x22.136291263.62780.999569x32.354594124.71730.998075x413.40040207.07530.999301r22r0.9596480.9995540.9980110.999278其中，加入x2的方程的r2最大，以x2为基础，顺次加入其它变量逐步回归。结果如表加入新变量的回归结果（一）2=0.999867，改进最大，而且各参数的t检验都显著，经比较，新加入的x3的方程r选择保留x3，在加入其他变量逐步回归，结果如表2有所增加，当加入x4时，rx3的参数t检验显著性下降，x2的参数t检验显著性上升，从相关系数也可看出，与其他变量高度相关，这就说明主要是x4引起的多重共线性，予以剔除。最后修正严重的多重共线性影响后的回归结果为y=591.0029919+1.139730888*x2+0.9555463758*x3+0.6051508553*x1①（3.690685）（27.48452）（24.89492）（12.59363）2=0.999979f=501797.7r2=0.999981r（二）异方差性分析1、对异方差的检验在模型不存在多重共线性的前提下，来检验模型是否存在异方差问题，常用的方法为white检验法。如表第3页共7页whiteheteroskedasticitytest：f-statisticobs*r-squaredtestequation：6.064554probability18.96799probability0.0005050.004218dependentvariable：resid^2method：leastsquaresdate：07/03/11time：12：57sample：197820XXincludedobservations：32variablecx2x2^2x3x3^2x1coefficient-76332.51-64.358148.32e-0557.562269.59e-05122.9346std.error82000.5232.480580.00016426.802180.00015745.59709t-statistic-0.930878-1.9814350.5081802.1476710.6112822.696107prob.0.36080.05860.61580.04160.54650.0124x1^2r-squaredadjustedr-squareds.e.ofre...
VIP
