**信用社流动性风险压力测试报告为提高***农村信用合作联社风险管理能力，加强流动性风险监测、分析及防范，根据银监会《商业银行压力测试指引》等相关要求，结合业务实际，***联社组织开展流动性风险压力测试，测试由风险部、信贷部、财务部共同进行，现将有关情况报告如下：一、压力测试基本情况***联社自统一法人治理结构以来，各项经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加强检测控制。此次流定性风险压力测试以1104表中G21、G22表作为参考取数标准，以2014年3月30日数据作为基数，测试2014年10月、2014年11月、2014年12月压力指标。（一）压力测试状况测试数据情况按照1104口径，2014年6月30日，我行存贷比例为***，超额备付率为***，流动性比例为***，流动性缺口率***，核心负债依存度为***。2014年10月，根据我社存贷款结构及需求量、各项费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量可变现资产，存量负债支出等因素均不区分轻微、中度、严重程度。在26行中，主要涉及通存通兑结算结算手续费等收入。其中在38行中，其他负债支出主要涉及应交税金、应付利息、应交代扣利息税等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手续费支出、其他营业支出中涉及现金支出部分。经测算，流动性支付能力为万元，累计支付压力为万元，支付缺口率为%。2014年11月，根据我社存贷款结构及需求量、各项费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量可变现资产，存量负债支出等因素均不区分轻微、中度、严重程度。在26行中，主要涉及通存通兑结算结算手续费等收入。其中在38行中，其他负债支出主要涉及应交税金、应付利息、应交代扣利息税等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手续费支出、其他营业支出中涉及现金支出部分。经测算，流动性支付能力为万元，累计支付压力为万元，支付缺口率为%。2014年12月，根据我社存贷款结构及需求量、各项费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量可变现资产，存量负债支出等因素均不区分轻微、中度、严重程度。在26行中，主要涉及通存通兑结算结算手续费等收入。其中在38行中，其他负债支出主要涉及应交税金、应付利息、应交代扣利息税等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手续费支出、其他营业支出中涉及现金支出部分。经测算，流动性支付能力为万元，累计支付压力为万元，支付缺口率为%。（二）、总体流动性状况分析截至2014年12月30日，全行各项存款万元，较年初增加42342万元；各项贷款645589万元，较年初增加115846万元；存贷比例为75..54％.按照测算表测算情况看，本月到期定期存款减少，年末存款会有较大增长，由于考核等原因存在，年内3月以上定期存款增量较大，存款增加，同时导致未来流动资产增加，从长远来看不存在严重的流动性风险，具体而言参照G22分析（见附件），流动性资产主要包括现金、超额准备金、同业往来扎差和到期贷款，金额为326430万元；流动性负债主要包括活期存款、一个月内到期定期存款，一个月到期应付利息及各项应付款，流动性负债合计金额为711403万元，流动性比例为46％，流动性比例较高，不存在存在支付压力。测算表及监测表的数据显示，因到期应付债务额度正常，可用资金宽裕，不存在流动性支付危机。但是超额准备金低于历史平均水平，值得关注。从长期来看加大超额准备金存放力度也是预防流动性风险的重要举措。二、流动性风险应对措施我社成立了风险管理领导小组，并由风险管理部负责该项日常工作，根据1104非香肠监管G21级G22的填报要求，按月对流动性进行汇总预测，并交于联社财务信息部队资金使用做相应的计划。对流动性、支付风险等突发事件，在风险防范应急处置工作领导小组领导下设置了信息监测组，现场组、资金救助组，主要采取自救、救助、安全保卫、宣传等办法在资金调剂、头寸匡算、申请动用准备金、紧急再贷款等方面统筹安排，落实部署，化解风险。三、下一步工作打算经过此次流动性压力测试...
VIP
