12017年7月中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案说明：试卷号：1344课程代码：02328适用专业及学历层次：金融学；本科考试：形考（纸考、比例50%）；终考：（纸考、比例50%）一、单项选择题1．按金融风险的性质可将金融风险划分为(C)。A．纯粹风险和投机风险B．可管理风险和不可管理风险C．系统性风险和非系统性风险D．可量化风险和不可量化风险2．(C)系统地提出了现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。A．凯恩斯B．希克斯C．马柯维茨D．夏普3．被视为银行一线准备金的是(B)。A．证券投资B．现金资产C．各种贷款D．固定资产4．缺口是指利率敏感性(A)与利率敏感性负债之间的差额。A．资产B．现金C．资金D．贷款5．源于功能货币与记账货币不一致的风险是(B)。A．交易风险B．折算风险C．经济风险D．经营风险6．在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同意的前提下(C)，以避免该货币可能贬值带来的损失。A．延期收汇B．延期付汇C．提前收汇D．提前付汇7．人员风险是指(B)。A．执行人员错误操作带来的风险B．缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C．电脑系统出现故障导致的风险D．因产品、服务和管理等方面的问题影响到客户和金融机构的关系所导致的风险8．流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失(A)的风险。2A．清偿能力B．筹资能力C．保证能力D．盈利能力9．下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是(D)。A．加强专业化的理赔队伍建设B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度D．建立、健全风险核保制度10.(B)是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。A．利率风险B．系统性风险C．金融自由化风险D．金融危机二、多项选择题11．国家风险的基本特征有(BD)。A．发生在国内经济金融活动中B．发生在国际经济金融活动中C．只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D．不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失E．是企业决策失误引发的风险12．金融风险综合分析系统一般包括(ABCD)。A．贷款评估系统B．财务报表分析系统C．担保品评估系统D．资产组合量化系统E．行政管理系统13．从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有(ABCE)。A．存贷款比率B．备付金比率C．流动性比率D．总资本充足率E．单个贷款比率14．专家制度法的内容包括(ABCDE)。A．品德与声望B．资格与能力C．资金实力D．担保E．经营条件和商业周期15.在规避风险的过程中，金融工程技术主要运用于(AD)。A．套期保值B．投机C．套利D．构造组合E．盈利316.证券公司流动性风险主要来自(ABD)。A．代客理财B．自营证券业务C．新股（债券）发行及配售承销业务D．客户信用交易E．投放贷款17.利率风险的常用分析方法有(AB)。A．收益分析法B．经济价值分析法C．缺口分析法D．利率型分析法E．续存期分析法18．操作风险的主要特点有(ABD)。A．即使发生频率低，但也可能造成较大损失B．单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰C．操作风险不易界定D．人为因素是操作风险产生的主要原因E．操作风险发生时间具有不确定性19.证券投资分散化的主要方式有(ABCDE)。A．证券种类分散化B．证券到期时间分散化C．投资部门分散化D．投资行业分散化E．投资时机分散化20.保险资金运用的风险管理层次包括(ABC)。A．宏观决策层次B．投资实施层次C．监督与考核层次D．微观应用层次E．中观评估层次三、判断题（错误的要说明理由）21.风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（错）理由：风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。22.非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。（错）理由：在资产组合里有多种资产，当某项资产的非系统性部分的回报增加时，很可能另一项资产的非系统性部分的回报下降，两种运动相互抵消，对总资产组合的风险不起作用。23.由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（错）理由：由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为系统性风险，由内在不确定性导致的信用风...
