第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共19页更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+13920份资料《财务管理学院》53套讲座+17945份资料《销售经理学院》56套讲座+14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料2009年6月中国银行业从业人员咨格认证考试风险管理科目真题第2页共19页第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共19页一、单项选择题1．《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。A．2％B．4％C．6％D．8％2．商业银行可以采取的风险计量方法不包括（)。A．因果关系分析B．VaRC．敏感性分析D．情景分析3．战略风险的类型不包括()。A．产业风险B．技术风险C．竞争对手风险D．信用风险4．《金融违法行为处罚办法》属于()A．法律B．行政法规C．金融规章制度D．商业银行监管相关指引5．20世纪60年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A．马科维茨提出的现代资产组合理论B．夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D．罗斯提出套利定价理论6．银行风险管理的流程是()A．风险控制→风险识别→风险监测→风险计量B．风险识别→风险控制→风险监测→风险计量C．风险识别→风险计量→风险监测→风险控制D．风险控制→风险识别→风险计量→风险临测7．随机变量Y的概率分布表如下：Y14P60％40％随机变量Y的方差为（)。A．2．76B．2．16C．4．06D．4．688．风险管理的核心在于()。A．风险识别B．风险计量C．风险监测D．进择最佳风险管理技术组合9．对实施测试阶段的表述，下面选顼中不正确的是()。A．符合性测试分为两种形式：业务测试和功能测试B．被评价机构内部控制体系有重大缺失或许多规定在实际工作中无法执行时，应对其内部控制进行符合性测试C．实施测试侧重于评价内部控制体系的运行与绩效，具体可以采取符合性测试和实质性测试D．功能测试，即对某项控制的特定环节，选择若干时期的同类业务进行检查，确认该环节的控制措第3页共19页第2页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共19页施是否一贯或持续发挥作用10．下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。A．减少在不熟悉市场的交易B．强化交易员限额交易制度C．购买未授权交易保险D．为操作风险分配资本金11．如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是()。A．0．010B．0．012C．0．018D．0.03012．关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。A．在合成债务抵押债券(SyntheticCDOs)中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券B．在现金债务抵押债券(CashCDO)中，SPV是投资于不同投资档(paymenttothetranches)支付的实际证券C．在合成债务抵押债券(SyntheticCDOs)中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券D．在现金债务抵押债券(CashCDOs)中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券13．下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。A．为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C．交易账户中的项目可以按模型定价(Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D．交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改14．企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指()。A．风险价值B．缺口C．敏感性资产D．敞口15．巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括()。A．置信水平...
