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我国商业银行系统性风险的实证研究分析 财务管理专业VIP免费

我国商业银行系统性风险的实证研究分析  财务管理专业_第1页
我国商业银行系统性风险的实证研究分析  财务管理专业_第2页
我国商业银行系统性风险的实证研究分析  财务管理专业_第3页
目录中文摘要.........................................................1ABSTRACT.......................................................2一、前言.........................................................3(一)研究背景与意义....................................................................................31.研究背景................................................................................................32.研究意义................................................................................................3(二)研究方法................................................................................................3(三)文献综述................................................................................................31.国外文献................................................................................................42.国内文献................................................................................................4(四)研究思路与结构....................................................................................5二、实证分析的相关模型与方法.....................................6(一)随机时间序列分析模型........................................................................61.自回归模型(AR)..............................................................................62.移动平均模型(MA).........................................................................63.ARMA模型...........................................................................................6(二)GARCH类模型.....................................................................................71.ARCH模型............................................................................................72.GARCH模型.........................................................................................73.非对称GARCH模型............................................................................7(三)VaR方法................................................................................................8(四)CoVaR方法...........................................................................................8三、数据选取与统计性检验.........................................9(一)样本选择与数据处理............................................................................9(二)数据的统计性检验..............................................................................101.描述性统计..........................................................................................102.平稳性检验..........................................................................................123.相关性检验..........................................................................................144.ARCH效应检验..................................................................................16四、商业银行系统性风险的实证分析................................17(一)VaR的测算与分析..............................................................................17(二)CoVaR的测算与分析..........................................................................181.银行系统CoVaR.................................................................................182.各银行CoVaR.....................................................................................20结论与不足............................

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