金融衍生工具》期末模拟题（附答案） 题型设置： 单选题：25*2 分 多选题：10*3 分 推断：20*1 分 一 、单选题 1、假如 X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MAX（S-X，0）- P 为： A、单位看涨期权的多头损益 B、单位看涨期权的空头损益 C、单位看跌期权的多头损益 D、单位看跌期权的多头损益 2、某投资者购买 100 份 10 月份小麦欧式看跌期权，执行价格为 3400 美元/千蒲式耳，假定小麦现货价为3450 美元/千蒲式耳，期权价格为 10 美元。假如到期时小麦现货价为 3300 美元/千蒲式耳，则其损益为——，出售期权者的损益又是——。（一份小麦期货合约量为 5000 蒲式耳） A、5.5 万美元；- 5.5 万美元 B、4.5 万美元；- 4.5 万美元 C、3.0 万美元；- 3.0 万美元 D、2.5 万美元；- 2.5 万美元 3、存托凭证的发行主体是——。 A、外国公司 B、托管银行 C、存券银行 D、 中央存券信托公司 4、只有在到期日才能执行买卖权利的金融期权称为——。 A、看涨期权 B、看跌期权 C、欧式期权 D、美式期权 5、在美国长期国债是指——年以上。 A、5 B、10 C、15 D、20 6、主要是期货期权的交易所包括——。 A、费城交易所 B、芝加哥商品交易所 C、芝加哥期货易所 D、芝加哥期权交易所 7、假设某投资者 2024 年 8 月 30 日开仓建一空头部位：在 8622 点卖出 12 月份道指期货一万张。假如持有到 12 月交割，假定 12 月交割日的道指为 9622 点，则其损益为——。（不考虑手续费，1 单位点道指为 500 美圆） A、-10 亿美圆 B、-50 亿美圆 C、10 亿美圆 D、50 亿美圆 8、外国公司在美国发行债券称——。 A、欧洲债券 B、扬基债券 C、武士债券 D、龙债券 9、非现金交割的期货品种是——。 A、外汇期货 B、黄金期货 C、国债期货 D、股指期货 10、一美国公司将在 90 天后必须支付给英国公司 100 万英镑，假如 90 天后，汇率为$1.5，下列方案中 ——套期保值效果最理想。 A、美国公司当即以汇率$1.6 买入 100 万英镑的远期合约套期保值。 B、美国公司当即以汇率$1.6 卖出 100 万英镑的远期合约套期保值。 C、假如当初美国公司购买一个期限为 90 天，执行价为汇率$1.6，数量为 100 万英镑的看涨期权进行套期保值。 D、假如当初美国公司购买一个期限为 90 天，执行价为汇率$1.6，数量为 100 万英镑的看跌期权进行套期保值...
