附件 3编号：（ ） 银 字第 号中信银行衍生产品交易主协议中信银行 衍生产品交易主协议（适用于对公业务）甲方：住所：邮政编码：电话：传真：法定代表人/负责人：乙方：中信银行 住所：邮政编码：电话：传真：法定代表人/负责人：甲乙双方就进行衍生产品交易，经过友好协商，达成协议如下：第一条定义在本衍生产品交易主协议（以下简称“本协议”）项下，下列词语有如下定义：1.1 衍生产品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。1.2 远期合约是指交易双方约定在未来某个特定时间以约定价格买卖约定数量的资产，包括远期利率合同、远期外汇合同等。1.3 期货是指以金融工具或金融指标为标的的期货合约，包括利率期货、债券期货、指数期货等。1.4 掉期（互换）是指交易双方基于自己的比较利益，对各自的现金流量进行交换，包括利率互换、货币互换、基差掉期、外汇掉期等。1.5 期权是指期权的买方支付给卖方一笔权利金，获得一种权利，可于期权的存续期内或到期日当天，以执行价格与期权卖方进行约定数量的特定标的的交易，包括外汇期权、利率期权、期货期权、债券期权等。1.6 授信额度是指乙方根据其信贷政策和甲方条件对甲方确定的授信控制总量。1.7 终止货币是指非违约方或受损方所选择的货币。如交易中包括人民币，则以人民币作为“终止货币”，否则以美元作为“终止货币”。1.8 未付款项是指一方拖欠另一方的下列两项金额之和：（1）就所有已终止的交易而言，指应当在提前终止日当日或之前支付给对方但是在提前终止日仍未支付的款项，以及（2）对于每一笔已终止的交易，就其每一项需在该终止日或之前向该方交付而未交付的义务而言，指应当或者原来应当在原定交付日交付的实物公平市场价，在以上两种情况下均包括（在适用法律许可的范围内）以该货币支付的利息，计息期为该款项或义务应当或原来应当根据要求支付或履行之日（包括当日）至提前终止日（不包括当日），并根据适用利率计算。该利息的数额根据复利（按日计）及实际日数计算。上述（2）款所指的任一交易的公平市值应当由计算方合理地决定，或者如双方均有责任，则应当为各方合理决定的公平市值的平均终止货币等值额。1.9 工作日是指中国境内商业银行对公营业的任何一日，法定节假日除外。第二条交易内容甲乙...
