精品文档---下载后可任意编辑以 SHIBOR 为基准利率的浮动利率债券发行定价问题讨论的开题报告1. 讨论背景近年来，随着我国金融市场的不断进展和开放，浮动利率债券的发行越来越受到市场的关注。而以 SHIBOR 为基准利率的浮动利率债券，更是近年来新兴的债券品种，在市场上受到了越来越多的关注。与传统的固定利率债券相比，浮动利率债券具有风险分散、长期投资的稳定性和流动性较好等优势，因此备受投资者的青睐。但是另一方面，浮动利率债券的发行定价存在一定的难度，因为它的利率是跟随基准利率变动的。而以 SHIBOR 为基准利率的浮动利率债券，其利率的变化又跟 SHIBOR 的变化高度相关。因此，如何合理地估量 SHIBOR 的变化及其影响，进而进行浮动利率债券的发行定价，是本讨论的重要问题。2. 讨论目的和内容本讨论旨在对以 SHIBOR 为基准利率的浮动利率债券的发行定价问题进行讨论，具体讨论内容包括：（1）对以 SHIBOR 为基准利率的浮动利率债券的特点进行分析，探究其发行定价的影响因素；（2）对 SHIBOR 的变化及其影响进行估量和分析，在此基础上建立基于 SHIBOR 的浮动利率债券发行定价模型，探究其适用性及优越性；（3）以具体案例为例，对所建立的浮动利率债券发行定价模型进行验证和检验，进一步分析模型的准确性和可行性。3. 讨论方法本讨论主要采纳文献资料讨论和定量分析相结合的方法进行讨论。具体而言，将通过对以 SHIBOR 为基准利率的浮动利率债券的相关文献进行分析，探究其特点和发行定价的影响因素；然后，通过对 SHIBOR的历史数据进行统计和分析，建立基于 SHIBOR 的浮动利率债券发行定价模型，并以具体案例为例进行验证和检验。同时，本讨论还将采纳SPSS 等工具进行数学统计、回归分析等定量分析方法。4. 讨论意义和预期目标精品文档---下载后可任意编辑本讨论对于深化了解以 SHIBOR 为基准利率的浮动利率债券的特点和发行定价问题具有重要意义，旨在提高浮动利率债券的发行成功率，降低融资成本，同时也能够增强投资者对该类债券的理解和信心。此外，本讨论也有助于对国内债券市场的进展和改革有所启示和指导。预期目标包括：建立基于 SHIBOR 的浮动利率债券发行定价模型，并对其进行实证检验；深化探究以 SHIBOR 为基准利率的浮动利率债券的发行定价问题，为投资者提供具体的投资建议和决策参考。
